Розділ 26. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ

Страхування

26.1. Точні та наближені методи розрахунку ймовірності банкрутства.

26.2. Складені пуассонівський та від'ємний біноміальний розподіли.

Так само, як і в моделі індивідуального ризику, у моделі колективного ризику аналізується відносно короткий проміжок часу та припускається, що плата за страховку повністю надходить на початку періоду, що аналізується. Однак у моделі колективного ризику весь портфель укладених угод страхування розглядається як єдине ціле, без розрізнення окремих угод, що його складають. Отже, модель колективного ризику базується на таких спрощувальних припущеннях:

1) аналізується фіксований, відносно короткий проміжок часу (отже, можна нехтувати інфляцією і не враховувати дохід від інвестування);

2) плата за страховку повністю вноситься на початку аналізованого періоду; ніяких нових надходжень протягом цього періоду немає;

3) позови ^,У2,що надходять не пов'язуються з конкретними договорами, а розглядаються як результат сумарного ризику компанії. Тобто У( - це не позов від і-ї угоди, а і-й за черговістю позов, що реально надійшов; випадкові величини У, - незалежні і однаково розподілені;

4) як основну характеристику портфеля розглядають не кількість укладених угод ТУ, а загальну кількість позовів v за період, що аналізується. Випадкова величина v та величини Уі, У2,... - незалежні.

Численні дослідження показали, що реальні дані з практики страхування про кількість позовів за фіксований проміжок часу добре описуються за допомогою пуассонівського та від'ємного біноміального розподілу (цей факт тісно пов'язаний з моделюванням процесу позовів як пуассонівського процесу).

Друга важлива відмінність моделі колективного ризику від моделі індивідуального ризику полягає в тому, що випадкові величини У,,У2,..., які описують величини послідовних позовів, є однаково розподіленими. Це припущення означає певну рівноцінність позовів, пов'язану з тим, що позови розглядаються як наслідок загального ризику компанії, а не індивідуальних угод з їх специфічними особливостями. Крім того, важливо підкреслити, що випадкові величини У1описують тільки позови, які реально надійшли, і тому на відміну від величин X,, що фігурували у моделі індивідуального ризику, є строго додатними.

У моделі колективного ризику банкрутство визначається сумарним позовом 5 = У^+... + Уу до страхової компанії. Якщо цей сумарний позов більший, ніж резерви компанії и, то компанія не зможе виконати свої зобов'язання і стає банкрутом. Тому ймовірність банкрутства компанії визначається як

( у "

Д=Р £У, >и. (26.1)

Слід зазначити, що у межах моделі колективного ризику також не можна дати відповідь на багато практично важливих питань. Наприклад, не можна оцінити момент банкрутства, величину капіталу, якого не вистачає в цей момент, тощо.


26.1. Точні та наближені методи розрахунку ймовірності банкрутства



26.2. Складені пуассонівський та від'ємний біноміальний розподіли


Припустимо, що число позовів v має розподіл Пуассона із середнім X:

X"

пп = Р(у = п) =-е"х,п = 0,1, 2, .... Генератриса цього розлогі!

ділу дорівнює

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування» автора Базилевича В.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 26. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

  • ПЕРЕДМОВА

  • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

  • Висновки

  • Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

  • Висновки

  • Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

  • 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

  • Висновки

  • Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

  • 4.2. Змішане страхування життя

  • 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

  • Висновки

  • Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

  • 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків

  • 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

  • 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

  • Висновки

  • Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 6.3. Добровільне медичне страхування

  • Висновки

  • Розділ 7. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 7.2. Страхування додаткової пенсії

  • Висновки

  • Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

  • 8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

  • 8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків

  • Висновки

  • Розділ 9. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 9.2. Страхування водних транспортних засобів. Морське страхування

  • 9.3. Авіаційне страхування

  • 9.4. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів

  • Висновки

  • Розділ 10. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

  • Розділ 11. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

  • Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • 12.3. Страхування професійної відповідальності

  • 12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки

  • 12.5. Страхування інших видів відповідальності

  • Висновки

  • Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

  • 13.3. Методи перестрахування

  • 13.4. Види та інструменти перестрахування

  • 13.5. Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні

  • Висновки

  • Частина VI. ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • 14.2. Страхові тарифи

  • 14.3. Баланс страхової організації, фінансові ресурси страховика

  • 14.4. Формування фінансового результату страхової організації. Показники фінансової діяльності

  • 14.5. Страхові резерви

  • Висновки

  • Розділ 15. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИКА

  • Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Розділ 17.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Висновки

  • Розділ 18. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

  • Висновки

  • Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

  • Розділ 20. МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • 20.3. Стратегія збуту на страховому ринку

  • Висновки

  • Частина IX. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

  • Розділ 22. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПОЗОВІВ

  • Розділ 23. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ

  • Розділ 24. МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ

  • Розділ 25. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  • 25.2. Страхові угоди з виплатами наприкінці року смерті

  • 25.3. Страхові ануїтети

  • 25.4. Нетто-премії

  • 25.5. Нетто-резерви

  • Висновки

  • Розділ 26. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ
  • Розділ 27. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БАНКРУТСТВА

  • 27.2. "Практичні" оцінки ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, дифузійна апроксимація процесу ризику

  • 27.3. Порівняння апроксимацій імовірності банкрутства страхових компаній

  • 27.4. Знаходження точних оцінок імовірності банкрутства страхових компаній України у класичній моделі ризику

  • 27.5. Обчислення оцінок імовірностей банкрутства страхових компаній України

  • 27.6. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії

  • Висновки

  • Розділ 28. ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

  • 28.3. Перестрахування у динамічній моделі банкрутства

  • Висновки

  • Частина X. ІНОЗЕМНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 29.2. Класифікація видів страхування в Європейському Союзі

  • 29.3. Структура страхового ринку Європейського Союзу

  • 29.4. Європейське регулювання страхової діяльності

  • Висновки

  • Розділ 30. СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

  • Висновки

  • Розділ 31. СТРАХУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

  • Розділ 32. СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

  • 32.3. Оцінка результатів діяльності французьких страхових компаній

  • Висновки

  • Розділ 33. СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • 33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій

  • Висновки

  • Запит на курсову/дипломну

    Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

    Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
    Введіть тут тему своєї роботи