Розділ «27.6. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії»

Страхування

У практичних застосуваннях класичної моделі ризику інтенсивність надходження страхових позовів X та функція розподілу їх величин Р(г) (або ц перші три моменти и2, иа) е параметрами моделі, а відносна страхова надбавка та власний капітал компанії и є змінними, що впливають на міру ризику. На практиці страхові компанії можуть збільшувати або зменшувати розмір параметрів 0 та и для того, щоб імовірність банкрутства не перевищувала певного безпечного (з погляду компанії) рівня р0. Можна визначити величину стартового капіталу компанії так, щоб ймовірність її банкрутства і|/(и) залишалася на рівні р0. Коли виплати компанії мають експоненціальний розподіл, рівень стартового капіталу визначається за формулою А

" = -^^1п(р0(1+Є)), (27.46)

де р0- критичний рівень ймовірності банкрутства. Ця формула є оберненою до формули (27.12). Показник мінімального стартового капіталу, розрахований за формулою (27.46), дає змогу кожній страховій компанії визначити, нижче якого рівня небезпечно знижувати обсяг свого власного капіталу (якщо ймовірність банкрутства була нижча за необхідну) або на яку величину треба збільшити розмір власного капіталу чи відносну страхову надбавку (а отже, і загальний обсяг страхових платежів), щоб перебувати на безпечному (з погляду компанії) рівні.

Для того щоб визначити показники мінімального стартового капіталу для забезпечення певного рівня ймовірності банкрутства для обчислених вище шести апроксимацій, необхідно розв'язати рівняння (27.29), (27.34), (27.36), (27.38), (27.39), (27.40) відносно стартового капіталу и.

Так, використовуючи дифузійну апроксимацію, ми отримаємо *

Використовуючи апроксимацію де Вільдера, матимемо

ц=-1пРо-1п(1+Є)(1+б)А>(274g)

Використовуючи експоненціальну апроксимацію, одержимо

-а+1пр0)Уі4+(4/3)9ц,ц3 + ц2

и=-1-. (27.49)

2Ці9

Використовуючи апроксимацію Рені, отримаємо:

ц=Мі+е)іп(рвд+Є))

-2щЄ

Трохи складніше визначити необхідний обсяг стартового капіталу, використовуючи апроксимацію Беекмана - Бовер-са. В цьому випадку вона матиме вигляд

" = ^(1-^(1+6)), (27.61)

де -функція обернена до гамма-розподілу1 з параметрами рА і а*. Вираз (і-р0(1 + 9)) є аргументом цієї функції. Таку функцію неможливо представити в явному вигляді, проте її значення можна знайти в статистичних таблицях або підрахувати за допомогою засобів програмного пакета Microsoft Excel.

Для апроксимації Лундберга ми не знайдемо розмір стартового капіталу и в явному вигляді, бо він є розв'язком рівняння (27.39), при Ц/І(и) = р0, яке точно в елементарних функціях не розв'язується. Проте за допомогою ітераційних методів розв'язання рівнянь, враховуючи, що функція iy(u), а отже, і її апроксимація vy, (и) є спадними за змінною м, можна з будь-якою заданою точністю визначити необхідний стартовий капітал страхової компанії для забезпечення певного рівня банкрутства.

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити, що найбільший розмір страхових резервів дає апроксимація Беекмана - Бо-верса, а найменший - апроксимація Лундберга.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування» автора Базилевича В.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „27.6. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

  • ПЕРЕДМОВА

  • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

  • Висновки

  • Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

  • Висновки

  • Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

  • 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

  • Висновки

  • Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

  • 4.2. Змішане страхування життя

  • 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

  • Висновки

  • Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

  • 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків

  • 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

  • 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

  • Висновки

  • Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 6.3. Добровільне медичне страхування

  • Висновки

  • Розділ 7. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 7.2. Страхування додаткової пенсії

  • Висновки

  • Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

  • 8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

  • 8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків

  • Висновки

  • Розділ 9. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 9.2. Страхування водних транспортних засобів. Морське страхування

  • 9.3. Авіаційне страхування

  • 9.4. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів

  • Висновки

  • Розділ 10. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

  • Розділ 11. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

  • Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • 12.3. Страхування професійної відповідальності

  • 12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки

  • 12.5. Страхування інших видів відповідальності

  • Висновки

  • Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

  • 13.3. Методи перестрахування

  • 13.4. Види та інструменти перестрахування

  • 13.5. Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні

  • Висновки

  • Частина VI. ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • 14.2. Страхові тарифи

  • 14.3. Баланс страхової організації, фінансові ресурси страховика

  • 14.4. Формування фінансового результату страхової організації. Показники фінансової діяльності

  • 14.5. Страхові резерви

  • Висновки

  • Розділ 15. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИКА

  • Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Розділ 17.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Висновки

  • Розділ 18. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

  • Висновки

  • Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

  • Розділ 20. МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • 20.3. Стратегія збуту на страховому ринку

  • Висновки

  • Частина IX. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

  • Розділ 22. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПОЗОВІВ

  • Розділ 23. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ

  • Розділ 24. МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ

  • Розділ 25. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  • 25.2. Страхові угоди з виплатами наприкінці року смерті

  • 25.3. Страхові ануїтети

  • 25.4. Нетто-премії

  • 25.5. Нетто-резерви

  • Висновки

  • Розділ 26. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ

  • Розділ 27. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БАНКРУТСТВА

  • 27.2. "Практичні" оцінки ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, дифузійна апроксимація процесу ризику

  • 27.3. Порівняння апроксимацій імовірності банкрутства страхових компаній

  • 27.4. Знаходження точних оцінок імовірності банкрутства страхових компаній України у класичній моделі ризику

  • 27.5. Обчислення оцінок імовірностей банкрутства страхових компаній України

  • 27.6. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії
  • Висновки

  • Розділ 28. ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

  • 28.3. Перестрахування у динамічній моделі банкрутства

  • Висновки

  • Частина X. ІНОЗЕМНЕ СТРАХУВАННЯ

  • 29.2. Класифікація видів страхування в Європейському Союзі

  • 29.3. Структура страхового ринку Європейського Союзу

  • 29.4. Європейське регулювання страхової діяльності

  • Висновки

  • Розділ 30. СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

  • Висновки

  • Розділ 31. СТРАХУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

  • Розділ 32. СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

  • 32.3. Оцінка результатів діяльності французьких страхових компаній

  • Висновки

  • Розділ 33. СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • 33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій

  • Висновки

  • Запит на курсову/дипломну

    Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

    Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
    Введіть тут тему своєї роботи