Розділ 23. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ

Gi =0,24.

Для другої групи угод індивідуальний позов має такий розподіл:

Математичне сподівання, дисперсія та середнє квадратичне відхилення індивідуального позову дорівнюють:

тг=1 0,005 + 5 0,002 = 0,015;

о2 =12-0,005+52 0,002-0,0152 "0,0548;

а2 =0,234.

Математичне сподівання та дисперсія сумарного позову дорівнюють:

М8К= г/, ■ т, + ЛГ2 o т2 = 2000-0,018 + 6000 0,015 = 126;

=г7, а? +г/г о2 "2000 0,0577 + 6000 0,0548 = 444,2. Згідно з формулою (23.4) страхова надбавка, яка гарантує 99 % ймовірності небанкрутства, дорівнює

* = *99%' = 2,33 ^/444^2 = 49,1.

Розглянемо тепер три варіанти призначення індивідуальних премій.

1. Додаткова сума І ділиться пропорційно до нетто-премій.

Згідно з формулами (23.6) та (23.7) відносна страхова надбавка однакова для всіх угод і дорівнює 0 =-" 39 %. Отже,

для угод з першої групи премія дорівнює

рх = тх(1 + 9) " 0,02502 = 12,51 грн, а для другої групи -

рг = т2o (1 + Є) " 0,02085 = 10,43 грн.

2. Додаткова сума І ділиться пропорційно дисперсіям.

Згідно з формулою (23.10) коефіцієнт пропорційності к дорівнює к = "0,11. Тому для угод з першої групи страхо-

DSN

ва надбавка дорівнює ^ =fea2 "0,006 35, а премія - рх= т + + /,= 0,024 35 = 12,18 грн, відносна страхова надбавка о =-І-"35,3%.