Розділ 23. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ

*,=ЛМХ, (23.5)

N N

Оскільки відомі ^1,=1 та ]ГМХ, = М5", коефіцієнт про-

порційності к задається формулою

к = х

Відповідно для премії маємо

4Щ< мя*

р, =(1 + /е)МХ, =МХ.

1 +

М5

(23.6)

(23.7)

Основний внесок у величину р, звичайно дає МХ,. Цю суму називають нетто-премією. Додаткову суму /, = кo МХ, називають страховою (або захищеною) надбавкою, а 0, " ^

- відносною страховою надбавкою. У випадку (23.5) відносна страхова надбавка одна для всіх договорів.

Однак призначення індивідуальних премій за правилом (23.7) ие є справедливим щодо договорів з малими флуктуаціями можливого позову, тобто з малими дисперсіями /)Х, (якщо нетто-премія МХ, велика). Ці договори сплачують випадковості, пов'язані з іншими договорами. Маючи на увазі те, що сумарна надбавка / пов'язана саме з сумарною дисперсією

N

-ОЗд, = ]Г-ОХ,, було б справедливо ділити / на частини проїм

порційні дисперсіям £>Х,, або середнім квадратичним відхиленням у[ОХп тобто вимагати, щоб

11=кОХп (23.8)

або