Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

Класифікація за величиною ризику надзвичайно важлива для розуміння того, як слід ставитися до відповідного ризику. Поняття величини ризику передбачає узгоджений аналіз двох характеристик частоти і розміру збитку.

Частота виникнення збитку є важливою характеристикою величини ризику. Вона може вимірюватися кількісно (за допомогою ймовірності або статистичних частот) або якісно, наприклад, шляхом експертного виокремлення наступних класів:

o рідкісні ризики, для яких характерна мала частота реалізації, тобто мала ймовірність настання збитку;

o ризики середньої частоти, для яких характерна середня частота реалізації, тобто середня ймовірність настання ризику;

o часті ризики, для яких характерна висока частота реалізації, тобто висока ймовірність настання збитку.

Для економічних ризиків природними одиницями виміру розміру збитку є грошові одиниці. Якщо є повна інформація про ризики, то визначення розміру збитку не викликає жодних проблем. Якщо інформації достатньо, то на основі експертного висновку можна встановити відповідні класи ризиків, зокрема:

o малі ризики, за якими максимальний збиток невеликий;

o середні ризики, максимальний збиток для яких характеризується як середній;

o високі ризики з великим максимальним збитком;

o катастрофічні ризики, що характеризуються винятково великим максимальним збитком.

На практиці важливо врахувати обидві характеристики величини ризику - частоту (ймовірність) його реалізації і розмір збитку. Зрозуміло, що їх спільний розгляд дасть змогу глибше проаналізувати кількісні аспекти досліджуваних ризиків, а також сформувати набір ефективніших заходів щодо боротьби з ризиками.

В основі такого підходу лежить той факт, що частота виникнення ризику і розмір збитку не виявляються незалежно. Справді, для збитків певної величини характерна певна частота (ймовірність) їх виникнення. Такий взаємозв'язок має назву розподілу збитку.

Розподіли використовуються в рамках теорії ймовірності для описування випадкових величин, які у зв'язку з цим є зручною моделлю ризиків. Застосування таких моделей дає можливість використовувати потужний математичний апарат для аналізу ризиків. Для оцінки конкретного виду розподілів збитку використовується статистика збитків за реальними ризиками. Дефіцит подібної інформації і міра її достовірності можуть суттєво вплинути на точність аналізу ризиків.

Економічний ризик за визначенням повинен виражатися в грошовій формі або напряму характеризувати фінансові втрати. Тому аналіз витрат (витрат), пов'язаних з ризиком, має першорядне значення.

Для розуміння характеру ризику дуже важливо врахувати, який характер мають можливі фінансові наслідки. Прямий збиток означає безпосередню втрату фінансових коштів та/або руйнування матеріальних об'єктів (наприклад, пограбування або пожежа). Непрямі втрати пов'язані:

o з недоотриманням доходів (скажімо, внаслідок звільнення);

o збільшенням операційних витрат (зокрема, за різкого зростання витрат на комплектуючі внаслідок зміни валютного курсу);

o віддаленими наслідками несприятливої події (скажімо, за погіршення умов праці і, отже, зниженні продуктивності праці на підприємстві унаслідок попередньої екологічної катастрофи).

Залежно від того, чим зумовлені витрати, можна виділити такі типи витрат:

o витрати, пов'язані з необхідністю прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. Вони включають витрати, зумовлені оцінкою ризиків і організацією процедур управління ризиком, а також оплату послуг експертів і менеджерів;