Розділ «3.6. Методологія та система показників оцінки ризику в стратегічному управлінні підприємствами»

Крім статистичного методу існує метод експертної оцінки ризику. Експертний метод може бути реалізований шляхом обробки думок досвідчених підприємців і фахівців. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки даними про імовірність виникнення різних розмірів утрат. Можна обмежитися одержанням експертних оцінок ймовірностей припустимого критичного ризику або оцінити найбільш ймовірні втрати в даному виді підприємницької діяльності.

Кожному експерту, що працює окремо, дається перелік можливих ризиків і пропонується оцінити імовірність їхній настання, базуючись, наприклад, на наступній системі оцінок:

0 - несуттєвий ризик;

35 - рискова ситуація, більш усього, не наступить; 50 - про можливість рискової ситуації не можна сказати нічого визначеного;

75 - рискова ситуація, більш усього, наступить; 100 - рискова ситуація наступить напевно.

Потім оцінки експертів піддаються аналізу на їхню суперечливість і повинні задовольнити наступному правилу: максимально припустима різниця між оцінками двох експертів з будь-якому виду ризику не повинна перевищувати 50, що дозволяє усунути неприпустимі різниці в оцінках експертами імовірності настання окремого ризику.

При трьох експертах повинно бути зроблено три оцінки: для попарного порівняння думок першого і другого експертів, першого і третього, другого і третього.

Наприклад, якщо три експерти дали наступні висновки по одному з ризиків: А-35; В-35; С-50, то в даному випадку різниці оцінок складають: АВ == 0; АС = 35 і ВР = 35, що задовольняє умові.

Різновидом експертного методу є метод Делфі. Він характеризується анонімністю і зворотним зв'язком. Анонімність членів комісії забезпечується шляхом фізичного розмежування, що не дає їм можливості обговорювати відповіді на поставлені питання. Мета такого поділу - уникнути "пасток" групового ухвалення рішення, уникнути домінування думки лідера. Після обробки результату через керований зворотний зв'язок узагальнений результат повідомляється кожному члену комісії. Основна мета цього - дозволити ознайомитися з оцінками інших членів комісії, не зазнаючи тиску через знання того, хто конкретно дав ту або іншу оцінку. Після цього оцінка може бути повторена.

При експертній оцінці підприємницького ризику велику увагу треба приділяти добору експертів, оскільки саме від правильності їхніх оцінок залежить рішення про вибір того або іншого підприємницького проекту.

Ще один важливий метод дослідження ризику - це моделювання завдання вибору за допомогою "дерева рішень". Даний метод використовує графічну побудову варіантів рішень, що можуть бути прийняті. По гілках "дерева" співвідносять суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Слідуючи уздовж побудованих гілок і використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють кожний шлях і потім вибирають менше ризикований.

Однак, для оцінки підприємницького ризику даний метод часто не придатний з ряду причин: це дуже трудомісткий метод; у "дереві" враховуються тільки ті дії, що має намір зробити підприємець, і тільки ті виходи, що із його точки зору можуть мати місце. При цьому зовсім не враховується вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємницької фірми, а підприємець не завжди може передбачати дії партнерів, конкурентів.

Метод аналогій використовується в тому випадку, якщо інші методи оцінки ризику неприйнятні. При використанні аналогів застосовуються бази даних про ризик аналогічних проектів або угод, дослідницьких робіт проектно-наукових установ. Отримані в такий спосіб дані обробляються для виявлення залежностей у закінчених проектах із метою врахування потенційного ризику при реалізації нового підприємницького проекту або угоди.

Комбінований метод являє собою об'єднання декількох окремих методів або їхніх окремих елементів. Прикладом може служити оцінка підприємницького ризику на основі розрахунку імовірності небажаного виходу угоди. У даному випадку аналіз ризику робиться за допомогою елементів статистичних, експертного методів, а також методу аналога.

Але не завжди підприємець має інформацію для застосування об'єктивного методу оцінки імовірності небажаного виходу. В цьому випадку підприємство може звернутися за інформацією до консалтингової фірми або оцінити імовірність суб'єктивним способом, якщо потрібно швидке ухвалення рішення. Суб'єктивна імовірність є припущенням щодо визначеного результату. Цей метод визначення імовірності небажаного виходу заснований на судженні і на особистому досвіді підприємця.

У даному випадку відповідно до минулого досвіду й інтуїції підприємцю необхідно зробити цифрове припущення про імовірність подій. При цьому треба враховувати два обмеження:

1. сума ймовірностей усіх подій дорівнює 1;

3. ймовірність окремої події повинна бути більше або дорівнювати 0.

Якщо підприємницьке рішення приймається групою осіб, то імовірність небажаного виходу може бути визначена експертним шляхом. Слід зазначити, що в тому випадку якщо імовірність небажаного виходу велика, підприємцю варто обережно відноситися до даної угоди, оскільки в даній ситуації великий ризик невдачі. У той же час ігнорування будь-яких варіантів, зв'язаних із будь-яким рівнем ризику, може в умовах ринкової економіки призвести до втрати конкурентоздатності фірми. Проте, підприємець, у залежності від суб'єктивного відношення до ризику, по-різному оцінює припустимий (прийнятний) для себе рівень ризику у своїй діяльності.

З урахуванням результатів досліджень у цій області розроблена емпірична шкала ризику, що рекомендована для використання у роботі підприємств (табл. 3.4).