Розділ 11. Поточні конверсійні операції

Наприклад:

ТО: BANK XYZ DEAR SIRS,

HEREWITH WE INFORM YOU THAT ALL AMOUNTS OF CURRENCIES BOUGHT IN FOREIGN EXCHANGE DEALS WITH YOUR BANK SHOULD BE PAID TO OUR FOLLOWING NOSTRO ACCOUNTS:

USD TO BANK OF NEW YORK, NEW YORK ACC _ EUR TO DEUTSCHE BANK, FRANKFURT / MAIN ACC_ CHF TO CREDIT SUISSE, ZURICH ACC_

Використання стандартних інструкцій полегшує підтвердження угоди, та здійснення розрахунків відділом Back-Office.

Netting (взаємозалік) - цей термін застосовується в платіжних інструкціях і використовується двома банками-контрагентами для позначення взаємозаліку безлічі конверсійних угод, укладених ними один з одним і здійснення кінцевих платежів по "чистому" (від англ. Net) результату.

Зазвичай банки підписують Угоду про взаємозалік угод (Netting Agreement), у якому домовляються, що по всіх конвертсіонних операціях на конкретну дату валютування розраховується чистий результат, який підлягає перекладу на коррахунки один одного. Тим самим замість здійснення безлічі платежів по всіх за винятком на дату валютування з даним контрагентом угодам (а їх може бути кілька десятків), банки переводять один другу набагато менша кількість платежів. Цим досягається дві мети: по-перше, знижується ризик непостачання сум по численний операціях, а по-друге, значно заощаджується робочий час співробітників відділу розрахунків по валютних операціях (Back-Office).

На практиці це виглядає наступним чином. Наприклад, банк AAA уклав з банком ВВВ на дату валютування 11 квітня 4 конверсійні угоди. 10 квітня, напередодні дати валютування, тобто здійснення розрахунків, результат за цими операціями можна представити у вигляді таблиці:

Таблиця 11.3. Взаємозалік платежів (неттинг)

Результат по неттингу підтверджується банками-контрагентами "по Рейтер" (або телексом), щоб узгодити точні цифри платежів, і тільки тут вказуються точні платіжні інструкції для "чистих" сум, наприклад;

# NETTING

HIHI FRDS, GA PLS

# NETTING RESULTS FOR VAL 12/04 -

# WE PAY YOU I MIO USD

# WE PAY YOU 1.261.500 = CHF

# WE RECEIVE 2.996.000 = EUR

# MY EUR TO DRESDNER BANK, FFT OK ALL AGREED FRDS MY USD TO CHASE MANHATTAN BANK, NY MY CHF TO DBS,

ZURICH THANKS FOR CALL BIBIBI FN

# OK FRDS BIBI FN.

У результаті замість восьми платежів один одному банки здійснюють тільки три. Для поточних конверсійних операцій типу долар/рубль, у зв'язку з тим, що вони проводяться розрахунками "завтра" і "сьогодні" підтвердження неттинга відбувається після закінчення угод розрахунками "today", тобто приблизно після 14:00.