Розділ 11. Поточні конверсійні операції

Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л 13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л 13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобов'язань за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимогу гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Національний банк установлює ліміти окремим розпорядчим доку, ментом та доводить його зміст до відома банків не пізніше ніж за 10 днів до дати введення їх у дію.

Банк зобов'язаний щоденно дотримуватися лімітів. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх структурних підрозділів.

Банк здійснює розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції на підставі щоденного балансу банку.

Банк здійснює розрахунок величини відкритих валютних позицій в іноземних валютах і банківських металах та розрахунок регулятивного капіталу банку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку. .

Згідно Постанови від 22.06.2011N 205 ліміти відкритої валютної позиції встановлені НБУ у розмірі:

- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л 13-1) - небільше5%; .....

- ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л б-£)- не більше 10%.

11.5. Техніка укладання конверсійних операцій

Конверсійні угоди укладаються по телефону або з використанням дилінгової апаратури за нижченаведеною схемою [1]:

1. Валютний дилер банку А запитує котирування валютного курсу для певної суми базової валюти (або рідше - котируваної валюти) у дилера банку-контрагента В. Для світових валют мається на увазі, що це котирування курсу спот; для українського ринку дилер повинен вказати, для якої дати валютування запитується курс - today або tomorrow.

Дилер банку В котирує двостороннє котирування поточного валютного курсу. При цьому рекомендується вказувати не тільки останні цифри котирування (піпса), але також і базове число (big figure). Дилер, який котирував курс, тобто назвав тверду ціну (firm ргісе), розглядається як особа, яка зобов'язується укласти угоду (committed to deal) і не має права відмовитися від свого котирування. В іншому випадку, якщо дилер не має можливості або не бажає котирувати тверду котировку, він має право дати індикативний рівень поточного курсу, додавши фразу: "For information only" (for indication) - (для інформації).

2. Дилер банку А, отримавши котирування, має право укласти угоду, використавши ключові слова, по котируванню, яке запропонував дилер В. Ключовими словами для укладення конверсійної угоди є:

BUY (І BUY)

або MINE

або КУПУЮ SELL (I SELL)

a6o YOVRS,YRS

або ПРОДАЮ.

Відмовитися укладати угоду, подякувавши за надання котирування. Відмова виражається наступними словами: