Розділ «9.2. Статистика фондових бірж»

Метод експоненціального згладжування дає позитивні результати тоді, коли динамічний ряд складається з великої кількості спостережень і припускається, що соціально-економічні процеси у періоді прогнозування відбуватимуться приблизно в таких самих умовах, як і в базисному періоді.

Сезонну хвилю обчислюють як процентне відношення між відповідним рівнем вихідного динамічного ряду і середнім рівнем динамічного ряду цін закриття акцій. Статистикою розроблено низку методів визначення сезонної хвилі — метод простої середньої, метод Пірсонса, рухомої середньої, аналітичного вирівнювання, рядів Фур'є.

На біржовому графіку на вертикальній шкалі відображають зміну цін, а на горизонтальній — зміну часового параметру. Для його побудови за кожний день торгів реєструють максимальну та мінімальну ціни, ціни відкриття та закриття. Ковзні середні дають можливість виявляти та відстежувати тренди в цінових показниках, визначати напрямок поточних трендів, а також виявляти їхні зміни.

Для опису тенденції розвитку застосовують моделі кривих зростання, які являють собою різні функції часу у = /(і). При такому підході зміну досліджуваного показника пов'язують тільки зі зміною часу, вважаючи, що вплив інших факторів є несуттєвим.

Правильно обрана модель кривої зростання має відповідати характеру зміни тенденції досліджуваного явища. Процедура розроблення прогнозу з використанням кривих зростання передбачає такі етапи:

- вибір однієї або декількох кривих, форма яких відповідає характеру;

- зміни часового ряду;

- оцінювання параметрів вибраних кривих;

- перевірка адекватності обраних кривих процесу, який прогнозується;

- оцінювання точності моделей та кінцевий вибір кривої зростання;

- розрахунок точкового та інтервального прогнозів.

Найбільш поширеними в практиці прогнозування є функції, які використовуються для опису процесів з монотонним характером тенденції розвитку та відсутністю меж зростання.