Розділ 12. Термінові конверсійні операції

Опціоном такої ж серії, по якому Центральний контрагент є Утримувачем.

Вибір Підписчика здійснюється Центральним контрагентом по даті та часу укладання Опціонів, починаючи з самих ранніх.

В результаті виконання Опціону, базовим активом якого є Ф'ючерсний контракт, у Учасника біржових торгів на строковому ринку та у Центрального контрагента виникають зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом що є базовим активом Опціону.

Обсяг зобов'язань по оплаті базового активу Ф'ючерсного контракту, що виникли в результаті виконання Опціону, дорівнює обсяг)' зобов'язань, що виникають за Ф'ючерсним контрактом, який укладений за Ціною виконання Опціону (ціною страйк). З метою визначення, відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків, зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі за Ф'ючерсним контрактом, зобов'язання по якому виникли в результаті виконання Опціону, вказана ціна вважається за Ціну укладання Ф'ючерсного контракту.

Облік зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, що виникли в результаті виконання Опціону, здійснюється відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку за відповідним Ф'ючерсним контрактом.

Облік зобов'язань по виконаному Опціону на розділі регістра обліку позицій припиняється.

Якщо зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, які виникли в результаті виконання Опціону, не були припинені заліком в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, заданим Ф'ючерсним контрактом розраховується Варіаційна маржа в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Припинення зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, що виникли в результаті виконання Опціону, здійснюється в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Порядок виконання розрахункових Ф'ючерсних контрактів в Дату виконання

1. В Дату виконання розрахункового Ф'ючерсного контракту настає строк виконання зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, та виникають зобов'язання з датою виконання, що наступила, встановленими Зразковою формою Ф'ючерсного контракту. Вказані зобов'язання є зустрічними та однорідними і підлягають заліку в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

2. За підсумками виконання зобов'язань за розрахунковим Ф'ючерсним контрактом, Біржа враховує на розділі грошового регістра зобов'язання по поверненню раніше перерахованої Варіаційної маржі або припиняє облік на розділі грошового регістра зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі за Ф'ючерсним контрактом, зобов'язання по якому припинені, в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Порядок виконання Ф'ючерсних контрактів з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, в Дату виконання:

1. Особливості виконання зобов'язань за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, можуть встановлюватися рішенням Біржі про можливість укладання вказаного Ф'ючерсного контракту на Торгах.

2. В Дату виконання Біржа включає зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, з Датою виконання, що настала, до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в порядку, визначеному статтею 31 Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

3. Виконання (припинення), підлягаючих виконанню зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, з Датою виконання, що наступила, здійснюється в порядку, визначеному Правилами Біржі для розрахунків за угодами з цінними паперами, укладеними за участю Центрального контрагента.

4. Кожне зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що настала, не включене до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, є невиконаним і припиняється.

4.1. За кожним зобов'язанням за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що настала, не включеному до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в зв'язку з недостатністю активів для його виконання на рахунках Учасника біржових торгів на строковому ринку, вказаний Учасник біржових торгів на строковому ринку є стороною, що не виконала, і, відповідно до Зразкової форми Ф'ючерсного контракту, зобов'язана сплатити Центральному контрагенту та Біржі штраф.

4.2. За кожним зобов'язанням за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що наступила, не включеному до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в зв'язку з недостатністю активів для його виконання на рахунках Центрального контрагента, Центральний контрагент є стороною, що не виконала, і, відповідно до Зразкової форми Ф'ючерсного контракту, зобов'язана сплатити Учаснику біржових торгів на строковому рийку штраф.

4.3. Порядок визначення розміру штрафу встановлений Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

4.4. Зобов'язання по перерахуванню штрафу враховується на розділі грошового регістра в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку для обліку зобов'язань по перерахуванню грошових коштів.