Розділ 12. Термінові конверсійні операції

Для ведення додаткового аналітичного обліку взаємних зобов'язань Центрального контрагента і певного Учасника біржових торгів на строковому ринку Біржа відкриває розділи клірингових регістрів.

Під закриттям розділу клірингового регістра розуміється припинення ведення Біржею аналітичного обліку взаємних зобов'язань Центрального контрагента і певного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Значення, що враховуються на розділах клірингових регістрів, підлягають відображенню в звітах Біржі, які надаються Учасникам біржових торгів на строковому ринку відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Біржа в режимі реального часу надає Центральному контрагенту інформацію про значення, що враховуються на розділах клірингових регістрів, в цілях функціонування системи заходів зниження ризиків щодо невиконання Строкових контрактів, створеною Центральним контрагентом відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

На розділі регістру обліку позицій Біржею враховуються:

- код (позначення) Строкового контракту;

- об'єм зобов'язань за Строковими контрактами, виражений в кількості Строкових контрактів, що мають даний код (позначення).

Кількість Строкових контрактів враховується із знаком, який визначається в залежності від того покупцем або продавцем за даними Строковим контрактам є Учасник біржових торгів на строковому ринку, для обліку зобов'язань якого по відношенню до Центрального контрагента Біржею відкритий розділ регістра обліку позицій.

Кількість Строкових контрактів враховується із знаком "мінус", якщо Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем, із знаком "плюс" - якщо покупцем.

Зобов'язання за укладеним Строковим контрактом підлягають обліку на розділі регістра обліку позицій, код якого був вказаний Учасником біржових торгів на строковому ринку в Заявці на укладання вказаного Строкового контракту.

Зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, які виникли в результаті виконання Опціону, базовим активом якого є даний Ф'ючерсний контракт, підлягають обліку на розділі регістра обліку позицій, на якому враховувалися зобов'язання за Опціоном.

При виникненні зобов'язань за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем), Біржа враховує зобов'язання, які виникли на розділі регістра обліку позицій таким чином:

- якщо на розділі регістра обліку позицій не враховуються зобов'язання за Строковими контрактами з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, то Біржа починає враховувати зобов'язання що виникли за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем) на розділі регістра обліку позицій;

- якщо на розділі регістра обліку позицій враховуються зобов'язання за Строковими! контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем (продавцем), з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, то об'єм зобов'язань, що враховуються на розділі регістра обліку позицій, збільшується на кількість Строкових контрактів, зобов'язання по яких виникли;

- якщо на розділі регістра обліку позицій враховуються зобов'язання за Строковими контрактами, за якими Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем (покупцем), з таким самим кодом, як код Строкових контрактів, зобов'язання за якими виникли, зобов'язання за Строковими контрактами, що враховуються на розділі регістра обліку позицій, і виниклі зобов'язання за Строковими контрактами достроково припиняються в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

При обліку на розділі регістра обліку позицій зобов'язань за Строковим контрактом, за яким Учасник біржових торгів на строковому ринку є покупцем, значення, що враховується на розділі регістра обліку позицій, збільшується на одиницю.

При обліку на розділі регістра обліку позицій зобов'язань за Строковим контрактом, за яким Учасник біржових торгів на строковому ринку є продавцем, значення, що враховується на розділі регістра обліку позицій, зменшується на одиницю.

Біржа може змінити облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій, відкритих для обліку зобов'язань за Строковими контрактами Учасника біржових торгів на строковому ринку по відношенню до Центрального контрагента, на підставі заяви або при застосуванні до Учасника біржових торгів на строковому ринку процедури примусового закриття позицій в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Зміна обліку зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку здійснюється Біржею, якщо така зміна не приведе до недотримання визначеного Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами даного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Для виконання вказаної зміни обліку, зобов'язання за Строковим контрактом знімаються Біржею з обліку з одного розділу регістра обліку позицій і ставляться на облік на інший розділ регістра обліку позицій в порядку, визначеному цією статтею для зобов'язань що виникли за Строковим контрактом.