Розділ 12. Термінові конверсійні операції

На розділах грошового регістра Біржею враховується або кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, що відображає зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку, або дебіторська заборгованість Учасника біржових торгів на строковому ринку перед Центральним контрагентом, що відображає зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагентові. Кредиторська заборгованість враховується із знаком "плюс", дебіторська - із знаком "мінус".

Біржа враховує зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку (зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагенту) на розділі грошового регістра, що виникло за Строковим контрактом або з Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків таким чином:

- якщо на розділі грошового регістра враховується нульове значення, то Біржа починає враховувати кредиторську (дебіторську) заборгованість на розділі грошового регістра в об'ємі зобов'язання що виникло;

- якщо на розділі грошового регістра враховується кредиторська (дебіторська) заборгованість, то розмір даної кредиторської (дебіторською) заборгованості збільшується на об'єм зобов'язання що виникло;

- якщо на розділі грошового регістра враховується дебіторська (кредиторська) заборгованість, зобов'язання що виникло Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку (зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів Центральному контрагентові) взаємозаліковується з вимогою Центрального контрагента до Учасника біржових торгів на строковому ринку (Учасника біржових торгів на строковому ринку до Центрального контрагента) про перерахування грошових коштів, що враховується на даному розділі грошового регістра, в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

При обліку на розділі грошового регістра зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню грошових коштів Учасникові біржових торгів на строковому ринку значення, що враховується на розділі грошового регістра, збільшується на об'єм вказаного зобов'язання.

При обліку на розділі грошового регістра зобов'язання Учасника біржових торгів на строковому ринку по перерахуванню грошових коштів

Центральному контрагентові значення, що враховується на розділі грошового регістра, зменшується на об'єм вказаного зобов'язання.

Біржа може змінити облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра, на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Зміна обліку зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку здійснюється Біржею, якщо така зміна не приведе до недотримання визначеного Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами даного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Для виконання вказаної зміни обліку, зобов'язання по перерахуванню грошових коштів знімаються Біржею з обліку з одного розділу грошового регістра і ставляться на облік на інший розділ грошового регістра в порядку, визначеному цією статтею для зобов'язання то виникло по перерахуванню грошових коштів.

На розділах регістра обліку Внесків до Страхового фонду Біржею враховується кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, що відображає зобов'язання Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду цього Учасника біржових торгів на строковому ринку. Кредиторська заборгованість враховується із знаком "плюс".

Порядок виникнення і припинення (виконань) зобов'язань по перерахуванню (поверненню) Учасникам біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду даних Учасників біржових торгів на строковому ринку, визначений Положенням про страховий і резервний фонди, яке є додатком до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

Біржа враховує зобов'язання, яке виникло у Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду даного Учасника біржових торгів на строковому ринку, на розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду таким чином:

- якщо на даному розділі враховується нульове значення, то Біржа починає враховувати кредиторську заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку в об'ємі зобов'язання яке виниклого;

- якщо на даному розділі грошового регістра враховується кредиторська заборгованість Центрального контрагента перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, то розмір даної кредиторської заборгованості збільшується на об'єм зобов'язання яке виникло.

Значення, що враховується на розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду, збільшується на об'єм зобов'язання яке виникло у Центрального контрагента по перерахуванню (поверненню) Учасникові біржових торгів на строковому ринку грошових коштів, які є Внеском до Страхового фонду цього Учасника біржових торгів на строковому ринку,

У кожен Торговельний день Біржа проводить вечірню клірингову сесію і може проводити денну клірингову сесію у випадку, якщо Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків передбачено проведення процедури розрахунку ринкових ризиків і визначення зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі двічі в день.

Вечірня клірингова сесія проводиться Біржею відразу після закінчення Торгів в Секції строкового ринку.

Денна клірингова сесія проводиться в ході Торговельної сесії в Секції строкового ринку в строк, встановлений рішенням Біржі.