Розділ 12. Термінові конверсійні операції

В ході денної клірингової сесії Біржа:

1) здійснює облік на розділах регістра обліку позицій зобов'язань, що виникли в результаті виконання Опціонів, по яким здійснена вимога прав їх Утримувача

2) змінює облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій при проведенні процедури примусового закриття позицій;

3) змінює облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій на підставі заяв Учасників біржових торгів на строковому ринку;

4) визначає нові значення параметрів системи заходів щодо зниження ризиків невиконання Строкових контрактів;

5) визначає зобов'язання по перерахуванню Варіаційної маржі і враховує їх на розділах грошового регістра;

6) за Опціонами, укладеними в період часу з моменту закінчення попередньої і до моменту початку поточної клірингової сесії, враховує зобов'язання по перерахуванню Премії на розділах грошового регістра;

7) враховує на розділах регістра обліку позицій зобов'язання що виникли за Строковими контрактами, укладеними в період часу з моменту закінчення попередньої і до моменту початку поточної клірингової сесії, і достроково припинені зустрічні однорідні зобов'язання за Строковими контрактами;

8) враховує на розділах грошового регістра інші, окрім вказаних в підпунктах 5), 6) цього пункту, зобов'язання по перерахуванню грошових коштів, які передбачені Правилами торгівлі в Секції строкового ринку, Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків та укладеними з Учасниками біржових торгів на строковому ринку договорами;

9) змінює облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра на підставі заяв Учасників біржових торгів на строковому ринку;

10) розраховує Початкову маржу;

11) перевіряє дотримання умови забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами по кожному Учасникові біржових торгів на строковому ринку і, в разі недотримання, згідно з Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, направляє Учасникові біржових торгів на строковому ринку звіт, який містить Маржинальну вимогу Центрального контрагента;

12) формує звіти для Учасників біржових торгів на строковому ринку. В ході вечірньої клірингової сесії Біржа крім дій, перерахованих вище:

- припиняє облік на розділах регістра обліку позицій зобов'язання за Опціонами, які припинені внаслідок того, що право вимоги за ними не було реалізовано їх Утримувачами та у даних Опціонів закінчився Строк дії;

- здійснює облік на розділах грошового регістра зобов'язань, що виникли в результаті виконання розрахункових Ф'ючерсних контрактів з Датою виконання, що настала;

- здійснює реєстрацію і анулювання реєстрації Учасників біржових торгів на строковому ринку і їх Клієнтів;

- здійснює відкриття і закриття розділів клірингових регістрів. Кліринг за Строковими контрактами здійснюється на підставі Реєстру угод.

Виконання Опціонів проводиться при отриманні Центральним контрагентом, що є Підписчиком, від Учасника біржових торгів на строковому ринку, що є Утримувачем, заяви про вимогу прав за Опціоном. Якщо виконання Опціону призводить до виникнення у Учасника біржових торгів на строковому ринку Маржинальної вимоги, Центральний контрагент має право не приймати від Учасника біржових торгів на строковому ринку заяву про вимогу прав за Опціоном.

Заява про вимогу прав за Опціоном подається Учасниками біржових торгів на строковому ринку з використанням ETC. Біржа передає Центральному контрагенту інформацію про подані заяви про вимогу прав за Опціоном.

При отриманні від Біржі інформації про подану заяву про вимогу прав за Опціоном, Центральний контрагент здійснює вимогу прав за