Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

Алгоритм застосування експертного методу оцінки рівня ризику:

1. Визначення кола експертів, які мають необхідну кваліфікацію та досвід для оцінки рівня даного ризику.

2. Визначення переліку факторів, що обумовлюють рівень певного виду ризику та вагових коефіцієнтів кожного з них для узагальненої оцінки рівня ризику. Є найбільш важливим етапом роботи з оцінки рівня ризику, оскільки саме повнота визначення ризик-факторів і обумовлює точність та об'єктивність отриманого результату. Визначення переліку ризик-факторів є результатом "мозкового штурму" експерта з точки зору ймовірності виникнення ризикової події. Ця робота носить інтелектуальний характер і не піддається формалізації. Одночасно не можна вважати проведену роботу остаточною, оскільки можуть виникнути зміни, що обумовлюють необхідність корегування встановленого переліку факторів.

3. Встановлення відповідності між характером дії факторів та рівнем ризику (у балах з кожного фактора). Це завдання найчастіше вирішують за допомогою низки методів. При використанні найпростішого методу, рівень ризику характеризують якісно та дають опис характеру дії кожного фактору при такому рівні ризику. В результаті отримують експертну таблицю для оцінки рівня ризику (фактор-карту) (табл. 5.6.).

Таблиця 5.6

Фактор-карта

Це найбільш простий спосіб формалізації відповідності між характером дії фактора та рівнем ризику, який має місце при такому значенні фактора. Недоліком такого підходу є ігнорування характеру впливу кожного фактору на загальний ступень ризику, оскільки вклад кожного фактора в ймовірність настання ризикової події, як правило, не рівнозначне.

Для ліквідації цього недоліку використовують другий методичний підхід, суть якого полягає в кількісній (бальній) відповідності між характером дії фактора та рівнем ризику, який він обумовлює. Тобто вплив кожного фактора при різних характерах його прояву оцінюється у балах. Загальний ступінь ризику визначається, як сума балів усієї сукупності факторів, що обумовлюють даний вид ризику. Фактор-карта для оцінки рівня ризику в цьому випадку має такий вигляд (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

Фактор карта

Кількість балів, яка присвоюється кожному фактору, визначається виходячи з уявлення про ступінь впливу цього фактору на ймовірність виникнення ризикової події. Загальна кількість балів та ступінь іх варіації по окремих факторах не регламентується.

1. Збір інформації про характер дії визначених факторів (за спеціально розробленою анкетою). Для цього використовують опитування, ознайомлення з оперативною та статистичною інформацією, спостереження тощо.

2. Проведення бальної оцінки дії кожного ризик-фактора використовуючи для цього фактор-карту, що була розроблена раніше.

3. Якісне визначення рівня ризику за допомогою підрахунку загальної кількості балів з кожного ризик-фактора з врахуванням його вагового коефіцієнта. Сума встановлених балів по кожному фактору, що обумовлює даний вид ризику, дозволяє зробити висновок відносно ступеня даного ризику в цілому.

4. Узагальнення результатів оцінки, що виконана кожним експертом.

Модельний метод оцінки рівня ризику

Для оцінки багатьох видів ризику застосування статистичного методу є неможливим у зв'язку з відсутністю необхідної інформації, а застосування експертного методу виявляється недостатнім, оскільки не дозволяє отримати кількісної оцінки рівня ризику. Ця обставина має дуже велике значення для оцінки ризиків, які необхідно оцінити досить точно. Застосування модельного методу дозволяє визначити ризик досить точно.

Розробка моделі для оцінки рівня ризику передбачає:

1) визначення ключового показника, який буде використовуватися для оцінки наслідків дії ризик-факторів;

2) вибір факторів, які обумовлюють ризик-зміни ключового показника, у вигляді формули або через визначення параметрів моделі;