Розділ 4. Механізм банківського маркетингу

- за масштабом діяльності (великі та малі; оптові та роздрібні);

- за універсалізацією або за характером діяльності (універсальні та спеціалізовані);

- за кількістю філій (однофілійні та багатофілійні);

- за територіальною структурою операцій (регіональні і міжнародні);

- за формою власності (державні, колективні (АТ, ТОВ або кооперативні банки), приватні.

Детальніше зупинимось на кожному з типів банків. Порівняємо управління ліквідністю малих та великих банків з точки зору переваг та недоліків. Великі банки більш залежні від макро-економічних факторів. На малі банки ці фактори впливають дещо побічно, повільно та гладжено. Винятком є економіко-правові заходи держави, спрямовані безпосередньо на малі банки. Наприклад, підвищення мінімального розміру уставного капіталу банку. У великих банків більше коштів для коригування ліквідності. Якщо малий банк може, переважно, використовувати лише управління активами, тоді як великий банк - і управління пасивами, оскільки імідж великого банку дозволяє залучати ресурси швидко, дешевше і надовго. Метод швидкого коригування ліквідності шляхом управління пасивами майже закритий для малих банків. Тому малі банки основну увагу при управлінні ліквідністю приділяють середньостроковий та довгостроковий ліквідності. При цьому вони використовують метод трансформації активів, при якому менше ризик, але цей метод, по-перше, менш прибутковий, ніж метод, який базується на позиках ліквідних засобів; по-друге, не є дешевим способом управління ліквідністю, тому що продаж активів означає, що банк втрачає свої майбутні доходи, що могли бути отримані за допомогою цих активів.

Банки поділяються на універсальні і спеціалізовані. Прослідкуємо за особливістю управління ліквідністю в них. Універсальні банки більш стабільні стосовно диверсифікації своїх вкладень і різновиду пасивів. Однак, це породжує необхідність збору різнобічної інформації про різні сегменти грошового ринку, тому що будь-які зміни можуть позначитися на ліквідності банку. Сьогодні система управління ліквідністю українських універсальних банків може бути швидше віднесена до управління рухом грошових коштів, тому що у неї відсутній облік строковості вкладів. Тому, крім збору інформації, необхідно розробляти чітко визначену систему ціноутворення в розрізі продуктів та враховувати настання строків погашення платежів.

Спеціалізовані банки більш обмежені у маневрі управління ліквідністю, мають суворо визначені види пасивів і активів, працюють на одному - двох вузьких сегментах грошового ринку.

Тому спеціалізовані банки зобов'язані прогнозувати і повністю контролювати поведінку цих сегментів грошового ринку. Зазначених банків не торкнуться зміни на інших сегментах грошового ринку, але можуть вплинути на діяльність у своїй сфері. Наприклад, іпотечні банки повинні передбачати і бути наготові до змін у земельному законодавстві і галузі житлового будівництва. Галузевий банк, який працює тільки з корпоративними клієнтами однієї галузі, цілком залежить від розвитку самої галузі, виробничого циклу підприємств, державних норм, що регулюють різні сторони виробничо-комерційної діяльності підприємств цієї галузі. Універсальні та галузеві банки, маючи на увазі коротко-строковість пасивів, зазвичай регулюють короткострокову ліквідність. Інвестиційні, ощадні, іпотечні, інноваційні банки повинні спиратися на середньо - довгострокове прогнозування ліквідності.

Розглянемо управління ліквідністю у багатофілійних та однофілійних банках. Управління ліквідністю у багатофілійному банку складніше, оскільки існує кілька центрів управління ліквідністю в особі філій. Виникають дві ситуації: повна централізація та повна децентралізація. Повна централізація в управлінні ліквідністю економічно ефективна у випадку, коли витрати на переміщення ліквідних активів між філіями рівні чи наближаються до нуля. Сьогодні цього не існує, і тому по мірі витратності цих переміщень необхідна децентралізація управління ліквідністю. Українські банки використовують метод децентралізованого управління ліквідністю де єдиним інструментом централізації у банку є "централізований фонд". До цього фонду всі операційні підрозділи банка роблять обов'язкові відрахування (12 %) від суми депозитів до запитання, які у них в наявності. Це не є оптимальним, оскільки зазначений фонд використовується для надання ресурсів Центральному ОПЕРУ і дирекціям, що мають проблеми з ліквідністю. Як бачимо, надлишок ресурсів не може бути використаний щоденно на рівні всього банку.

Таким чином, кожна філія задовольняє свої потреби, впроваджує свою власну політику управління ліквідністю, не враховуючи глобальних і перспективних ресурсних вимог у масштабі банку. Тому банк повинен зважувати збитки від одночасної нестачі та надлишків. Якщо вони перевищують витрати на переміщення ліквідних активів, то необхідно надавати права центру регулювати ліквідність централізовано. При перевищенні витрат на переміщення над збитками від надлишків, управління ліквідністю банку повинне бути централізованим.

Розглядаючи управління ліквідністю в регіональних банках,

необхідно зауважити, що воно якісно подібне управлінню у спеціалізованих банках. Вони також повинні максимально налагодити вхідний потік інформації про свій географічно визначений сегмент ринку, а не фінансово відокремлений, як у випадку зі спеціалізованими банками. Процес управління ліквідністю у міжнародних банках подібний процесу управління в універсальних банках. їм властиві ті самі недоліки та позитивні якості в управлінні ліквідністю, що й універсальним банкам. Зазвичай, міжнародні банки є універсальними.

І останній тип банків - за формою власності. Розглянемо колективну форму власності на прикладі організаційно-правової форми у вигляді акціонерного товариства. Особливістю процесу управління ліквідністю в акціонерному банку є управління акціонерним капіталом, регулювання ринку своїх акцій, можливість залучення нових коштів шляхом додаткової емісії. За необхідності нарощування власних безкоштовних ресурсів банк може розпочати скуповування своїх акцій нижче за номінал і ціни попередньої реалізації. Особливістю управління ліквідністю державних банків може стати певне обмеження в управлінні активами для регулювання ліквідності. Наприклад, у багатьох країнах існують законодавчі обмеження при приватизації державних організацій.

Ризик ліквідності - це ймовірність втрат, які понесе банк, якщо не зможе задовольнити вимоги кредиторів. Цей ризик можна зменшити, збільшуючи обсяг ліквідних коштів, до яких банк має доступ у кожний конкретний момент часу. Однак це спричиняє втрату доходів. Тому керівництву потрібно постійно шукати компроміс між рівнем ліквідності та прибутковості.

Перспективною стратегією управління ліквідністю є збалансований підхід до УАП, коли частина очікуваного попиту на ліквідні кошти забезпечується за рахунок грошових коштів (каса та коррахунки в банках), надходжень від погашення кредитів, цінних паперів, тоді як інші потреби задовольняються за рахунок залучення міжбанківських кредитів, припливу депозитів, емісії боргових цінних паперів. Здавалося б, для визначення позиції ліквідності цілком природньо розглядати активну та пасивну частини балансу спільно. Проте на практиці для цього необхідно створити певні умови. По-перше, менеджерам, відповідальним за управління ліквідністю, потрібно мати інформацію щодо діяльності всіх підрозділів банку, причетних до залучення та розміщення коштів. Крім того, внутрішніми положеннями банку повинні передбачатися можливість координації та контролю з боку спеціалістів з управління ліквідністю за проведенням активно-пасивних операцій, а також розкриватися процедури узгодження рішень. З огляду на оперативність рішень, які приймаються при поточному контролі ліквідності, багатова-ріантність можливих умов і наслідків при довгостроковому плануванні ліквідності, особливого значення для успішного управління набуває методологічне та програмне забезпечення процесу прийняття рішень.

При плануванні й аналізі ліквідності корисною та ефективною виявляється концепція фінансових потоків, коли операції банку розглядають як рух грошових коштів у вигляді надходжень та вибуття, що постійно відбувається в процесі роботи установи. На відміну від балансу, який відображає вартість активів, зобов'язань і капіталу в конкретний момент часу, у звіті про фінансові потоки (звіт про джерела та використання коштів) відображаються фінансові потоки за певний період. Звіт базується на таких залежностях:

Надходження до банку за певний період часу формують пропозицію ліквідних коштів, а використані банком кошти - це результат попиту на ліквідні кошти. Нетто-ліквідна позиція на певний момент часу визначається так:

Нетто - ліквідна позиція = Пропозиція ліквідних коштів - Попит на ліквідні кошти = Надходження депозитів + Доходи + Погашення активів + Продаж активів + Інші залучення коштів - Виплати за депозитами - Надання кредитів - Купівля активів - Витрати - Інші виплати

Ефективність управління ризиком ліквідності залежить від низки факторів. Найважливішими з яких є склад клієнтів, доступ до ринків ресурсів, якість портфеля активів, навички менеджерів, відпрацьованість внутрішніх процедур та інструментарію планування, задоволення потреб у ліквідних коштах. У процесі управління ліквідністю необхідно вирішити такі завдання: