Розділ «Тема 11. Кредитні ризики банківництва»

o розроблення інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків, а також для забезпечення безперервного моніторингу й оцінювання різних ризиків;

o розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей, у тому числі їх бек-тестування;

o накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;

o здійснення моніторингу даних щодо позицій та цін, ризикових позицій;

o ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;

o аналіз можливих сценаріїв;

o підготовка загального опису ризикових позицій і звітування щодо них правлінню (або, у разі потреби, спостережній раді банку або її комітету);

o забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності банку;

o на основі проведеного аналізу величини ризиків банку та всіх чинників, що можуть призводити до її зниження (страхування тощо), а також рівня розвитку систем управління конкретними ризиками надання рекомендацій на розгляд правління щодо Подальшої тактики роботи з ними, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень, аж до заборони проведення операції;

o надання рекомендацій спостережній раді і правлінню щодо потрібних вимог до капіталу для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і визначеними кількісно з використанням методики найгіршого сценарію;

o надання допомоги спостережній раді і правлінню у розробленні і впровадженні політики, положень і процедур з управління ризиками.

Отож, під час проведення кредитного ризик-менеджменту банківським працівникам слід у першу чергу здійснювати ідентифікацію ключових ризиків кредитування, що пов'язані як із зростанням кредитного портфеля банку, так і з невиконанням позичальниками умов кредитного договору, і вживати необхідних заходів для своєчасного запобігання виникненню негативних ситуацій. Наприклад, одним із ризиків банківської кредитної діяльності є ризик занадто м'яких кредитних умов, який зумовлено зростанням конкуренції на ринку банківських послуг. Окрім того, значний вплив на діяльність банку може мати ризик, пов'язаний із корпоративним кредитуванням, коливанням курсів валют, ризик ліквідності тощо.

У діяльності банківських установ найбільш ризикованим видом кредиту є такий різновид споживчого кредитування як скоринг-кредит, який оформляється настільки швидко, що врахувати всі потенційні ризики практично неможливо. Рішення про видачу кредит) банківські працівники приймають, як правило, протягом 1-2 годин, на підставі анкети позичальника. При цьому допускається відсутність забезпечення за таким кредитом І виділяється мінімум часу на оцінювання позичальника та його можливостей і бажання повертати одержані кошти. Такі кредити, як правило, оформляються не в банку, а у торгових місцях (магазинах побутової техніки, мобільних телефонів тощо) і ціна їх є досить високою (ефективна процентна ставка (з врахуванням усіх комісій і зборів) за такими кредитами може сягати 50-60% річних). Поряд із цим найбільш надійною вважається іпотека і саме вона займає найбільшу частку у кредитному портфелі більшості банківських установ.

Отже, при здійсненні банківського кредитування працівники банку повинні реально оцінювати ризики кредитної діяльності, виявляти чинники, які впливають на виникнення ризикованих ситуацій, розробляти методи управління ризиками як на рівні конкретної кредитної угоди, так і на рівні кредитного портфеля банку загалом. При цьому у банківській установі слід створювати підрозділи, які займалися б управлінням ризиками на всіх етапах кредитного процесу та ведення банківської діяльності.

Короткі підсумки