Розділ «Тема 11. Кредитні ризики банківництва»

За часткового перенесення ризику банківська установа може також перекладати частину ризику на інших економічних агентів (розкладання ризику). Прикладом такого розкладання може бути консорціумне кредитування, коли ризики кредитування розподіляються між членами консорціуму. Часткове перенесення ризику може використовуватися також при посередництві у кредиті. Так, ініціатором кредитування можуть виступати органи державної влади, міжнародні фінансові організації, які мають на меті запровадження певних кредитних програм. При цьому частину кредитних ресурсів може надавати банк та брати на себе частину кредитного ризику.

Мінімізація ризику полягає у зниженні кредитного ризику банку через застосування відповідних методів та виконання дій, метою яких є зменшення вірогідності втрат і мінімізація їх наслідків. Серед методів мінімізації кредитних ризиків можна виділити такі:

1. Методи банку щодо мінімізації кредитних ризиків, які включають (рис. 11.6):

а) методи мінімізації індивідуального кредитного ризику:

- методи мінімізації кредитного ризику щодо позичальника:

o аналіз кредитоспроможності позичальника - визначення основних якісних та кількісних показників діяльності позичальника, виявлення можливості та джерел повернення основної суми боргу за кредитом та сплати процентів за користування ним;

o оцінювання кредитного проекту - визначення реалістичності та окупності кредитного проекту, встановлення ступеня відповідності суми та строків кредиту меті заходу, що кредитується тощо;

o визначення оптимальних умов кредитування - здійснення банком структурування кредиту, тобто визначення основних параметрів кредитної угоди, які відповідали би потребам клієнта та мінімізували кредитний ризик банку;

o документування кредитних операцій - підготовка та ретельна перевірка умов кредитного договору та договорів забезпечення, умови яких мають задовольняти як потреби клієнта, так і захитати інтереси банку;

Рис. 11.6. Метоли мінімізації кредитного ризику банку

o контроль за наданим кредитом - постійне відстеження банківськими працівниками цільового використання кредиту та дотримання умов кредитної угоди позичальником для недопущення виникнення проблемної заборгованості за кредитною операцією;

o контроль за джерелами погашення заборгованості - контроль з боку банку за станом рахунків клієнта, зміною грошових потоків, що може негативно ви л и нуги на погашення позичальником основної суми боргу за кредитом та сплати процентів за користування ним,

- методи мінімізації ризику забезпечення кредиту:

o моніторинг забезпечення кредиту - перевірка наявності, стану, умов зберігання та якості майна, яке надане у забезпечення за кредитом, та відстеження негативних змін, які можуть призвести до виникнення втрат для банківської установи;

o постійне переоцінювання заставленого майна - початкове оцінювання вартості забезпечення, а також подальший контроль за її змінами для недопущення значного зниження ринкової вартості застави і як наслідок неможливості покриття збитків банку в повному обсязі за рахунок реалізації такого забезпечення;

o юридичне супроводження забезпечення - грамотне оцінювання юридичними підрозділами банківської установи документації, пов'язаної із забезпеченням кредиту, для виявлення можливих помилок та недопущення неточностей у договорах забезпечення за кредитом;

o експертиза майна, що надається у забезпечення - перевірка банківською установою показників вартості та ліквідності забезпечення, у результаті чого відповідними працівниками банку готується висновок щодо доцільності прийняття наданого майна у забезпечення за кредитом;

o перевірка можливості неодноразової застави майна - виявлення службою безпеки банку недобросовісної поведінки позичальників, зокрема, щодо наявності непогашеної кредитної заборгованості чи багаторазового одночасного надання певного майна у забезпечення за різними кредитами;

o страхування застави - укладення угоди зі страховою компанією про виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку з предметом забезпечення;

б) методи мінімізації портфельного кредитного ризику банку: