Розділ 10. Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку

Банківський маркетинг

р(с) - імовірність виникнення збитків за кредитною угодою.

В абсолютному вираженні міра кредитного ризику щодо кредитної угоди може визначатися також як добуток імовірності виникнення збитків на розмір цих збитків (суми позики). Цей показник можна назвати зваженим кредитним ризиком щодо кредитної угоди:

Ж = р(с) х 5,

де Ж - розмір ризику;

р(с) - імовірність виникнення збитків за кредитною угодою;

5* - сума позики, зафіксована в кредитній угоді.

Показники кредитного ризику, визначені за наведеними формулами доцільно використовувати для кількісної оцінки міри кредитного ризику щодо кредитних угод за результатами реалізації стратегії банківського маркетингу.

Серед ризиків, з якими стикаються банки у своїй діяльності, останніми роками найбільшу увагу приділяють ризику процентних ставок унаслідок їх мінливості та непередбаченості руху.

Ризик процентних ставок - це зміни рівня чистої процентної маржі при змінах ринкових ставок.

Масштаб впливу ризику процентних ставок на фінансовий стан банку спонукає розробляти складні засоби його оцінки та контролю. Спроможність маркетингу зменшити негативний вплив цього виду ризику - вагома перевага у конкурентній боротьбі. Якщо ризик надмірний або недостатньо контролюється та відс-тежується, це може призвести до серйозної загрози прибутковості банку внаслідок коливання:

- чистої процентної маржі при невідповідності обсягів активів і пасивів, чутливих до змін процентних ставок;

- вартості банківських активів, зобов'язань, позабалансових інструментів, оскільки теперішня вартість майбутніх грошових потоків змінюється зі зміною процентних ставок.

Щоб визначити ризик процентних ставок, поглиблено аналізують дисбаланси ліквідності: для послідовності часових інтервалів визначають розриви (гепи) - невідповідності активів і зобов'язань, чутливих до змін процентних ставок. При оцінці чутливості ринкової вартості фінансових інструментів до змін процентних ставок використовують аналіз середньозважених термінів погашення (дюрацію).

При управлінні ризиком процентних ставок банківський маркетинг має вирішувати такі завдання:

- досягти цільового рівня чистої процентної маржі, спреду, стабілізації чистого процентного доходу;

- передбачити рух процентних ставок, визначити тенденції ринку;

- встановити процентні ставки за залученими та наданими коштами, визначити динамічну структуру активів і пасивів на підставі геп-аналізу та дюрації;

- використовувати засоби хеджування.

Слід зауважити, що не всі банки підлягають впливу сукупності перерахованих вище ризиків. На підставі оцінок ризикованості кожного клієнта чи окремої сфери діяльності з подальшим агре-гуванням даних може бути створена ефективна система управління ризиками, головним завданням якої є визначення міри допустимості та виправданості того чи іншого ризику та прийняття оптимального рішення.

Розробка систем управління ризиками дозволяє керівництву банку виявити, локалізувати, виміряти та проконтролювати той чи інший вид ризику і, тим самим, мінімізувати його вплив.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Лютий І.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 10. Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку“ на сторінці 7. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи