Розділ 10. Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку

Наступним етапом оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку має бути визнання класу позичальника за кожним з виокремлених субкритеріїв або комбінацією їх.

Поточний фінансовий стан позичальника (К111 )

Завдання визначення класу позичальника за його поточним фінансовим станом може бути розв'язане методом дискримінантного аналізу. Загальний вигляд цієї моделі такий:

Z = А0 + АХ11 + А2Х12 + ... +АnХ1п,

де Х11, Х12, ., Х1п - фінансові показники позичальника;

А0, А1, А2, ... , Ап - розрахункові коефіцієнти моделі.

Цей підхід можна використовувати для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами чи за відсотками за ними.

Об'єкт кредитування (X21)

Розмір кредиту (Х23)

Минулий досвід роботи з цим позичальником (Х31)

Кадровий потенціал позичальника (Х32)

Класифікацію позичальників за їх кадровим потенціалом

можна здійснювати на основі такої матриці:

Визначивши клас позичальника на підставі даних за минулим досвідом роботи з ним (С(Х31)) і клас позичальника за його кадровим потенціалом (С(Х32)), можна визначити клас позичальника за його репутацією (С(K12)). Для цього слід встановити ваги, які відображають значущість минулого досвіду роботи з позичальником і його кадрового потенціалу з погляду репутації позичальника. Вони можуть бути такими:

З урахуванням цього, формула для визначення класу позичальника за його репутацією матиме такий вигляд:

Тепер залишається визначити клас позичальника за запропонованим способом забезпечення повернення позики. Якщо кредит бланковий (без забезпечення), цей клас не визначається, а ризик щодо забезпечення позики береться рівним 1. У вітчизняній банківській практиці найпоширенішими є такі способи забезпечення кредитів: гарантія або порука третьої особи, страхування та застава.

Класифікація гарантів та поручителів за їх фінансовим станом здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм. Якщо в ролі гаранта або поручителя виступає банківська установа, визначення її класу за фінансовим станом здійснюється на підставі рейтингу комерційних банків. У такий же спосіб можна визначити клас страховика за його фінансовим станом.

Класифікація гарантів, поручителів, страховиків за їх репутацією здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм.

Для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю слід встановити ваги, які відображають значущість фінансового стану q(Xs) та репутації д(Х52) з погляду платоспроможності. Вони можуть бути такими:

Тоді формула для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю матиме такий вигляд: