TextBook перший етап - розробка прогнозної моделі передбачає формування очікуваної імітаційної моделі, яка повинна адекватно відображати майбутній сценарій реалізації проекту;
другий етап - виявлення чинників ризику включає відбір ключових змінних для моделювання;
третій етап - визначення умов кореляції полягає у встановленні формальної залежності між результативним показником і відібраними ключовими змінними;
четвертий етап - імовірнісний розподіл відібраних ключових змінних передбачає здійснення таких кроків: визначення обмежень можливої зміни відібраних ключових змінних; встановлення імовірнісної ваги за межами значень;
п'ятий етап - імітаційне прогнозування вимагає генерування випадкових сценаріїв реалізації проекту з використанням вибраних допущень.
шостий етап - аналіз отриманих результатів потребує здійснення статистичної оцінки та інтерпретації одержаних результатів імітації.
Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло застосовується для побудови математичної моделі для інвестиційного проекту з важкопрогнозованими показниками. Його метою є визначення розподілу результатів реалізації проекту на основі імовірнісного розподілу його ключових змінних і кореляційної залежності між ними.
Одержані значення результативного показника проекту (чистої теперішньої вартості чи внутрішньої норми дохідності) використовуються для побудови графіка щільності його розподілу зі своїм власним математичним очікуванням і стандартним відхиленням. На основі значення математичного очікування та стандартного відхилення обчислюється коефіцієнт варіації результативного показника проекту, за допомогою якого оцінюється індивідуальний ризик проекту.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз господарської діяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 5. Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств“ на сторінці 7. Приємного читання.