Розділ «Тема 4. Оцінка проектних рішень в умовах ризику та невизначеності»

4.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 4

Основна термінологія

Аналіз чутливості полягає у вимірюванні чутливості основних результуючих показників проекту (МРУ або ПГГ) до зміни тієї чи іншої змінної величини.

Еластичність МРУ - міра реакції чистої теперішньої вартості на коливання певної змінної проекту.

Кількісний аналіз ризику передбачає числове визначення розміру окремих ризиків проекту та ризику проекту в цілому.

Коефіцієнт варіації (СУ(х)) - це відношення середньоквадратичного відхилення випадкової величини до її математичного очікування.

Критичним значенням змінної називають таке її значення, за якого величина чистої теперішньої вартості (ТУРУ) дорівнює нулю.

Математичне очікування (М(х)) - показник, що визначається як сума добутків значень випадкової величини (х) на відповідні ймовірності (Р/).

Несистематичний ризик - ризик, що безпосередньо стосується проекту (рівень рентабельності виробництва, вартість основного капіталу та продуктивність і т. ін.).

Ризик проекту - ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат у разі реалізації проекту.

Середньоквадратичне відхилення (а) - визначається як корінь квадратний з дисперсії та характеризує ступінь ризику (чим більше його значення, тим вищий ризик).

Систематичний ризик належить до зовнішніх факторів, пов'язаних з проектом - таких, як стан економіки в цілому, і перебуває поза загальним контролем над проектом.

Управління ризиком передбачає ідентифікацію, аналіз, оцінку ризику та розроблення заходів щодо його зниження.

Якісний аналіз ризику передбачає визначення показників ризику, етапів робіт, під час яких він виникає, потенційних зон та ідентифікацію ризику.

Рис. 4.1 Поняття ризику та класифікаційні ознаки проектних ризиків

Рис. 4.2 Класифікаційні ознаки проектних ризиків

Рис 4.3 Сутність систематичних і несистематичних ризиків

Рис. 4.4 Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу

Таблиця 4.1. Причини виникнення технічних ризиків та їх наслідки для проекту